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期权持仓量再创历史新高

   时间:2018-06-18 01:33:58     浏览:441765    评论:0    
核心提示:  伴随着标的50ETF价格的上扬,以及50ETF期权5月合约的到期,昨日新晋主力6月平值认购期权和认沽期权均出现上涨。截至收盘,6月平值认购合约"50ETF购6月2050"收盘报0.0413元,上涨0.0018元,涨幅4.56%;6月平值认沽合约"50ETF沽6月2050"收盘报0.0291元,上涨0.0001元,涨幅0.34%。  成交方面,周三期权单日成交180892张
        伴随着标的50ETF价格的上扬,以及50ETF期权5月合约的到期,昨日新晋主力6月平值认购期权和认沽期权均出现上涨。截至收盘,6月平值认购合约"50ETF购6月2050"收盘报0.0413元,上涨0.0018元,涨幅4.56%;6月平值认沽合约"50ETF沽6月2050"收盘报0.0291元,上涨0.0001元,涨幅0.34%。
  成交方面,周三期权单日成交180892张,较上一个交易日减少16316张,减幅为8.27%。其中,认购期权成交96915张,认沽期权成交83977张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.87,上一交易日为0.90。持仓方面,期权持仓总量增加1.54%至894901张。成交量/持仓量比值为20.21%。"期权持仓总量再创历史新高,表明在50ETF盘整大背景下,期权灵活多样的策略对于机构投资者的吸引力明显增强。"有业内人士表示。
  波动率方面,截至收盘,6月平值认购合约"50ETF购6月2050"隐含波动率为10.83%;6月平值认沽合约"50ETF沽6月2050"隐含波动率为17.90%。
  对于后市,光大期货期权部张毅表示,尽管昨日50ETF收高,但总体未改横向波动的格局。在持续盘整后,市场波动区间有望扩大,做多波动率策略仍可取。可以关注6月平值认购期权和认沽期权。选择6月期权与选择9月期权的差异,一个是在市场的流动性,另一个是在时间价值的大小,也即交易初始成本的考虑。当然由于6月期权到期日更近,如果是9月期权的做多波动率策略,其安全系数可能会更高一些。
 
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