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12月对冲基金跑输大盘 股票领跑期货垫底

   时间:2016-01-26 08:58:00     浏览:564712    评论:0    
核心提示:  12月中国对冲基金策略分类收益排行榜发布,在同期沪深300指数上涨4.61%的情况下,纳入统计排名的5533只中国对冲基金整体收益上涨1.17%,跑输同期沪深300指数3.44个百分点。八大策略中,除了管理期货策略外,其余七大策略均实现了正收益,但均跑输了同期沪深300指数。其中领跑的是股票策略,管理期货则表现垫底。  从单

  12月中国对冲基金策略分类收益排行榜发布,在同期沪深300指数上涨4.61%的情况下,纳入统计排名的5533只中国对冲基金整体收益上涨1.17%,跑输同期沪深300指数3.44个百分点。八大策略中,除了管理期货策略外,其余七大策略均实现了正收益,但均跑输了同期沪深300指数。其中领跑的是股票策略,管理期货则表现垫底。

  从单只产品收益表现看,期货策略单账户产品"韦航日内波段一号"以98.39%的高收益问鼎中国对冲基金12月总冠军,此外,"通泽-盛世云鼎1期"、"广发量化对冲1期"、"景润新三板1号"、"若海宏观"、"平安信托-双核动力5期1号"、"中融信托-信宁债券投资"和"诚梵多策略"等产品分别获得股票策略、相对价值、事件驱动、宏观策略、组合基金、债券策略和复合策略产品组冠军。

  12月对冲基金整体上涨1.17% 股票策略领跑期货垫底

  12月沪深300指数上涨4.61%的情况下,根据融智评级中国对冲基金策略分类,纳入2015年度统计排名的股票策略、相对价值策略、管理期货、事件驱动策略、宏观策略、组合基金、债券策略和复合策略等八大策略产品数量分别有3233、284、539、398、55、235、368和421只,收益分别上涨2.80%、0.63%、-0.67%、1.27%、1.98%、0.68%、0.64%和2.02%。除了管理期货策略外,其余七大策略均实现了正收益,但均跑输了同期沪深300指数。其中收益最高的是股票策略,另外管理期货策略收益最低。全部5533只对冲基金产品12月整体收益上涨1.17%,跑输同期沪深300指数3.44个百分点。

  较11月相比,12月上证指数和沪深300指数涨幅扩大,但中小板和创业板指数则涨幅收窄。受中小创涨幅回落的影响,据私募排排网研究中心统计,12月份总共有3233只纳入排名统计,平均收益率为2.8%,仅跑赢了同期创业板指数,并且首尾收益相差高达119.45%。同时,该收益环比11月小幅下滑。其中能够善于捕捉市场热点、擅长波段交易的私募产品均取得较好业绩。正收益产品有2384只,占比高达73.74%,最高收益为75.91%;而负收益产品则有810只,占比25.05%,最大亏损为43.54%。收益在50%以上的产品仅有3只,收益20%以上的有48只,收益在10%以上多达268只。

  据私募排排网数据中心不完全统计,纳入统计排名的421只复合策略产品12月整体上涨2.02%。其中300只产品在12月实现了正收益,占比为71.26%。从单只产品业绩分布来看,高达403只产品收益分布在±10%之间,正收益的产品中,前三甲表现极为突出,收益均超70%,最高那只月收益为71.96%,还有10只产品收益介于21%~10%之间。而录得负收益的产品中,也有5只产品跌幅超过10%,跌的最多的那只收益为-24.85%,较收益最高的那只产品相比,收益相差96.81%。

  紧随其后的是宏观策略,12月纳入统计排名的55只宏观策略产品,平均收益为1.98%。其中正收益产品有42只,占比为76.36%。绝大多数产品收益分布在±10%以内,实现正收益的产品中,仅3只涨幅超过10%,而收益为负的产品中,仅1只跌幅超过10%,首尾业绩相差25.86%。

  据私募排排网数据中心统计,12月共有398只事件驱动策略产品纳入统计排名,这398只产品在12月整体上涨1.27%,跑输同期沪深300指数4.61%的涨幅,并且较11月5.93%的收益率也明显下滑。共有223只产品实现正收益,占比为56.03%,其中3只产品收益超过30%,最高收益为35.00%,2只产品收益介于30%~20%之间,18只产品收益介于20%~10%之间,意味着绝大多数产品收益在10%以内。而在收益为负的产品中,绝大多数产品跌幅在5%以内,但也有26只产品跌幅超过5%,其中更有4只产品跌幅超过20%,跌幅最大的产品收益为-41.50%,与收益最高的产品相比,12月事件驱动策略首尾业绩相差达76.50%。

  12月份总共有235只组合基金产品纳入统计,产品类型主要以自主发行、券商资管、信托为主,分别有124只、52只、45只,平均收益率分别是0.51%、0.08%、1.9%。从统计数据得出,12月份组合基金平均收益为0.68%,首尾收益相差达31.88%;正收益产品156只,占比66.38%,最高收益为8.73%,负收益产品73只,占比31.06%,最大亏损23.15%。收益在5%以上的产品有12只,收益在1%以上的有86只。

  12月债券策略收益环比11月再上升,12月份总共有368只债券策略私募产品纳入收益统计排名。从产品类型来看,有券商资管、信托、自主发行、公募专户、有限合伙,它们分别有282只、30只、33只、22只、1只。从产品收益来看,12月份债券策略产品平均收益率为0.64%,首尾收益相差26.8%。其中券商资管、信托、自主发行、公募专户、有限合伙平均收益率分别为0.58%、1%、0.94%、0.26%、3.16%。正收益的产品有318只,占比达86.41%,最高收益率为18.21%;负收益有46只,最大亏损8.59%。

  股指期货受限对相对价值策略的影响一直没有消失,截止12月底,总共有284只相对价值策略产品纳入排名统计,其中股票市场中性产品178只,套利产品42只,复合策略64只。从产品收益率来看,12月份相对价值策略产品平均收益率为0.63%,跑输12月沪深300指数的4.61%,首尾收益相差达21.65%。其中股票市场中性产品平均收益率为0.75%,套利产品为0.33%,复合策略为0.52%。实现正收益的产品有204只,占比71.83%,最大收益率为10.9%;负收益的产品有77只,最大亏损为10.75%。其中收益10%以上的产品仅有2只,收益在1%以上的产品有100只,收益在-1%以下的产品有35只。

  12月,管理期货策略对冲基金被杀个措手不及,业绩再次回返为负增长。据私募排排网数据中心不完全统计,截止12月31日,当月纳入统计的539只产品,平均收益率为-0.67%,而此前11月管理期货策略产品业绩环比大幅翻红,平均收益率为3.72%。

  12月中旬大宗商品,黑色金属的突然崛起无疑是一个热点,而且这也出乎很多人的预料,铁矿石、焦煤、螺纹涨幅都在10%附近。正是因为突然,所以能抓住这次黑色金属崛起机会的少之又少,通过统计可以看到,虽然12月有316只期货私募产品实现正收益,占比为58.63%,超过一半。但在这316只正收益的产品中,实现了高收益的却少之又少,最高那只收益为98.39%。其中2只产品涨幅超过50%,8只收益介于20%~50%之间,14只收益介于10%~20%之间,也就是绝大多数产品收益低于10%或者没有操作收益为零。也正因为突然,所以12月高达223只期货私募产品沦陷,其中有38只产品跌幅超过10%,跌的最多的那只收益为-47.36%,与收益最高的产品相比,首尾业绩相差145.75%。

  八大策略前三排名复合策略、股票策略、期货单账户前三甲收益喜人

  股票策略前三甲收益均超50%,通泽投资张令凯管理的“通泽-盛世云鼎1期”以达75.91%高收益傲视群雄,位列股票策略第一名。该产品自去年8月底以来一直处于空仓或轻仓状态,累计净值处 于水 平面以下,但净值于12月中旬突然大幅飙升,最高涨至1.452,截至12月31日,累计净值为1.409。

  穗富投资延续11月强势,连续两个月入围月度股票策略私募产品前十强。旗下产品“粤财信托-穗富1号”以高达57.84%优异成绩位居第二名。截至12月25日,累计净值录得4.225742。

  第三名由“外贸信托-股票优选7号”夺得,投顾信息不详。成立于2015年3月6日的“外贸信托-股票优选7号”,最新净值为1.5252元,累计收益为52.52%,远强于同期沪深300指数7.26%的涨幅。

  复合策略前三甲收益均超70%,其中诚梵投资的“诚梵多策略”强势登顶12月复合策略收益排行榜。该产品是一只自主发行产品,成立于2015年4月27日,股灾期间,产品净值从高点1.1972元最大回撤至0.5772元,随后净值稳步上升,特别是12月份的表现尤为惊人,单月大涨71.96%,创出该产品自成立以来的最大月涨幅。

  国信证券成为12月复合策略对冲基金中最大的赢家,公司旗的“国信金鹏分级1号”和“国信金鹏分级2号”囊括复合策略亚、季军。前者12月收益为70.43%,截至12月31日,该产品最新净值为2.559元,累计收益达155.90%,大幅跑赢同期沪深300指数71.99%的涨幅。后者成立晚一个月左右,12月收益为70.21%,相差不是很大。从该产品成立运行至今的净值走势来看,与“国信金鹏分级1号”走势极为相似,单月最大回撤出现在同一个月,其最大回撤为13.59%,最新净值为1.983元,累计收益为98.30%,而同期沪深300指数涨幅为13.69%。

  宏观策略前三甲收益均超10%,浙商若海投资旗下“若海宏观”以14.05%的收益排名第一,紧随其后的是深圳汇尊投资旗下“汇尊投资宏观趋势二号”,收益为12.93%,泓湖投资旗下“泓湖进取宏观对冲”则以11.70%的收益排名第三。

  事件驱动前三甲收益均超30%,其中排名第一的是陕西景润投资张一恒和毛喆共同掌管的“景润新三板1号”,12月收益率为35.00%。该产品主要参与新三板定增,产品自2015年7月成立以来,一直表现比较平淡,直到12月才突然爆发,最新净值为1.35元。

  2015年以来数次进入月度前十的“中融信托-思考一号”12月再续佳绩,月收益为34.42%,略低于第一名不到一个百分点。截至12月31日,其最新净值为6.0097元,累计收益达500.97%,而同期沪深300指数的涨幅仅为34.54%。“中融信托-思考一号”可谓是事件驱动型产品中的老牌产品,其成立于2010年5月31日,运行期已达5年之久。自成立以来,该产品的净值基本处于稳步上升的趋势。不过,股灾期间它遭遇了成立后的最大回撤,但接下来的慢牛行情中,净值迅猛飙升,再次创出了历史新高。

  排名第三的是富氧基金旗下“富氧定增1号”,其月收益为31.03%。该产品于11月份刚刚成立,最新净值为1.309元。

  组合基金中,平安信托独霸鳌头,旗下3只产品“平安信托-双核动力5期1号”、“平安信托-双核动力5期2号”以及“平安信托-双核动力5期3号”囊括前三甲,收益依次为8.73%、8.65%和8.61%。

  债券策略冠亚军表现突出,夺得本月第一名的是“中融信托-信宁债券投资”,12月收益率为18.21%,截至12月31日,累计净值为1.207。东莞旗峰创新3号”以10.39%收益率位居第二名,截至12月31日,累计净值为0.9176。排名第三的“汇势通相德纯债1期”收益为5.48%,表现远不及第一、二名。

  相对价值策略中,“广发量化对冲1期”以10.9%收益率拔得头筹,基金经理是霍玉琳。截至12月31日,累计净值为1.478364。国金证券则包揽第二和第三名,旗下徐蕴平掌管的“国金慧泉工银量化恒盛精选D类4期”和“国金慧泉工银对冲1号”收益依次为10.11%和9.39%。

  管理期货策略基金组前三甲收益均超15%,分别由“海通玄武杉树5期”、“金满仓一号”以及“大树多策略量化1号”夺得。

  单账户前三甲收益均超40%,并且前三甲均采用主观交易策略。第一名是韦航投资的“韦航日内波段一号”,收益为98.39%,刚成立不到2个月,累计收益高达636.07%。

  第二名是金阳六屏蒋刘兴掌管的“温州金阳六屏一号”,收益为70.29%,刚于12月初成立。

  排名第三的“乐云稳健1号”收益为43.25%,由乐云资产秦雄掌管,最新净值为2.302元,累计收益为130.20%。

  

normal align=center>表:12月中国对冲基金策略分类收益前三名<;?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />;<?xml:namespace prefix = o />

normal align=center>策略分类

normal align=center>前三名产品名称

normal align=center>产品类型

normal align=center>投资顾问

normal align=center>基金经理

normal align=center>累计净值

normal align=center>月收益率

normal align=center>股票策略

normal align=center>通泽-盛世云鼎1期

normal align=center>自主发行

normal align=center>通泽投资

normal align=center>张令凯

normal align=center>1.409

normal align=center>75.91

normal align=center>粤财信托-穗富1号

normal align=center>信托

normal align=center>穗富投资

normal align=center>易向军,邱永明

normal align=center>3.2909

normal align=center>57.84

normal align=center>外贸信托-股票优选7号

normal align=center>信托

normal align=center>1.5252

normal align=center>50.09

normal align=center>管理期货

normal align=center>基金组

normal align=center>海通玄武杉树5期

normal align=center>期货专户

normal align=center>杉树资本

normal align=center>1.385

normal align=center>17.57

normal align=center>金满仓一号

normal align=center>期货专户

normal align=center>汇信对冲投资

normal align=center>张涛

normal align=center>1.917

normal align=center>16.61

normal align=center>大树多策略量化1号

normal align=center>自主发行

normal align=center>广州大树投资

normal align=center>温泉

normal align=center>0.9622

normal align=center>15.54

normal align=center>管理期货

normal align=center>单账户组

normal align=center>韦航日内波段一号

normal align=center>单账户

normal align=center>韦航投资

normal align=center>7.36074

normal align=center>98.39

normal align=center>温州金阳六屏一号

normal align=center>单账户

normal align=center>金阳六屏

normal align=center>蒋刘兴

normal align=center>1.702941

normal align=center>70.29

normal align=center>乐云稳健1号

normal align=center>单账户

normal align=center>乐云资产

normal align=center>秦雄

normal align=center>2.302

normal align=center>43.25

normal align=center>相对价值

normal align=center>广发量化对冲1期

normal align=center>券商资管

normal align=center>广发证券资产

normal align=center>霍玉琳

normal align=center>1.431

normal align=center>10.90

normal align=center>国金慧泉工银量化恒盛精选D类4期

normal align=center>券商资管

normal align=center>国金证券

normal align=center>徐蕴平

normal align=center>1.248

normal align=center>10.11

normal align=center>国金慧泉工银对冲1号

normal align=center>券商资管

normal align=center>国金证券

normal align=center>徐蕴平

normal align=center>1.2828

normal align=center>9.39

normal align=center>事件驱动

normal align=center>景润新三板1号

normal align=center>自主发行

normal align=center>陕西景润投资

normal align=center>张一恒,毛喆

normal align=center>1.35

normal align=center>35.00

normal align=center>中融信托-思考一号

normal align=center>信托

normal align=center>思考投资

normal align=center>岳志斌

normal align=center>6.0097

normal align=center>34.42

normal align=center>富氧定增1号

normal align=center>自主发行

normal align=center>富氧基金

normal align=center>1.309

normal align=center>31.03

normal align=center>组合基金

normal align=center>平安信托-双核动力5期1号

normal align=center>信托

normal align=center>平安信托

normal align=center>189.1

normal align=center>8.73

normal align=center>平安信托-双核动力5期2号

normal align=center>信托

normal align=center>平安信托

normal align=center>190.41

normal align=center>8.65

normal align=center>平安信托-双核动力5期3号

normal align=center>信托

normal align=center>平安信托

normal align=center>188.89

normal align=center>8.61

normal align=center>债券策略

normal align=center>中融信托-信宁债券投资

normal align=center>信托

normal align=center>1.207

normal align=center>18.21

normal align=center>东莞旗峰创新3号

normal align=center>券商资管

normal align=center>东莞证券

normal align=center>0.9176

normal align=center>10.39

normal align=center>汇势通相德纯债1期

normal align=center>自主发行

normal align=center>汇势通

normal align=center>1.3

normal align=center>5.48

normal align=center>宏观策略

normal align=center>若海宏观

normal align=center>自主发行

normal align=center>浙商若海投资

normal align=center>1.429

normal align=center>14.05

normal align=center>汇尊投资宏观趋势二号

normal align=center>自主发行

normal align=center>深圳汇尊投资

normal align=center>0.725

normal align=center>12.93

normal align=center>泓湖进取宏观对冲

normal align=center>自主发行

normal align=center>泓湖投资

normal align=center>1.575

normal align=center>11.70

normal align=center>复合策略

normal align=center>诚梵多策略

normal align=center>自主发行

normal align=center>诚梵投资

normal align=center>1.186

normal align=center>71.96

normal align=center>国信金鹏分级1号

normal align=center>券商资管

normal align=center>国信证券

normal align=center>钟宇

normal align=center>2.559

normal align=center>70.43

normal align=center>国信金鹏分级2号

normal align=center>券商资管

normal align=center>国信证券

normal align=center>钟宇

normal align=center>1.983

normal align=center>70.21

normal align=center>数据来源:私募排排网数据中心,截至12月底

  

 
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